为了解决这两个问题，Deng 等人 2019 年提出一种新型知识驱动时间卷积网络（KDTCN）用于股市趋势预测和解释，该方法将背景知识、新闻事件和股价数据集成到深度预测模型中，以解决股市趋势突变时的趋