凯利公式：f*=（p*rW-q*rL）/（rLrW），f*为现有资金应进行下次投注的比例
老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于股市怎么应用凯利公式和股市怎么应用凯利公式交易的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享股市怎么应用凯利公式以及股市怎么应用凯利公式交易的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
反凯利公式的运用
反凯利公式是一种用来管理投资风险的数学模型。根据该公式，当投资者预期收益率越高时，应投入的资金比例就应该越低，以保护资金不受大幅损失。其运用可以有效地帮助投资者在投资决策中平衡风险和收益，防止过度投入导致损失过大。另外，反凯利公式还可以不断调整投入的资金比例，根据实际情况来进行风险管理，从而使投资策略更加灵活和合理。
号称资金管理神器的凯利公式该如何运用在期货仓位的设计上？
很多期货交易者使用凯利公式来进行仓位的设计。
所谓的凯利公式，一开始是应用在赌场的。
它是在知道胜率，盈亏比的基础上，计算出去赌场下注的最优资金比例。
这个公式如下：
f*=（bp-q)/b。
其中
f*为现有资金应进行下次投注的比例；
b为投注可得的赔率（此处的赔率是净赔率）；
p为获胜率；
q为落败率，
应用到期货交易中，如果你的胜率是40%，你的盈亏比是2:1的话，那么你的最大下注金额就是：
F=（2*0.4-0.6）/2=0.1。也就是总资金的10%。
也就是说，这个公式建议我们，每一次采用10%的资金去交易，在你的胜率是40%，盈亏比为2:1的情况下，你可以最大化资金的长期增长率。
但是，这里面有个一问题，就是这里是承担了全部的资金损失的风险的，就是说，当我们使用10%的资金去交易时，如果这笔是亏损的，那么这个公式的算法是你全部都损失掉了这笔资金。
但是，在期货交易中，我们知道，我们拿出10%的资金去交易的话，这笔资金可能仅会亏损一部分，因为我们有止损。
于是，有人有精进了一下这个公式：
f*=(p*rW-q*rL)/（rLrW）
这其中f*,p,q同上，rW是获胜后的净赢率，rL是净损失率。什么意思？就是我们拿出了1万元买期货，盈利的时候赢1万，而亏损的时候只亏5000的话，那么这里，RW就是1，而RL就是0.5。
于是，假如我们胜率是40%的话，那么我们的资金使用率应该是：
F=（0.4*1-0.6*0.5）/1*0.5=0.2.这样的话，你的资金使用率就应该是20%。
所以，凯利公式的应用，就是说你把你自己胜率给计算出来，然后，把单次交易可能出现的盈利和亏损计算出来。你就可以计算出来你的最佳仓位。
但是，这里面有几个问题需要我们注意。
首先，假如你计算出来的仓位，是20%的话，你有100万的资金，它不是让你每一次都要下20万，而是根据你的资金来变化的。比如，你第一笔亏了，那么下一次就是剩下80万中的20%。
其次，你的胜率和盈亏比，要经过充足的样本数据进行统计，比如，当前的市场走势可能非常符合你的交易策略，于是你的胜率和盈亏比都很高。然后你计算出来的比例就有些问题。
除此之外，未来的走势是不确定的，比如，假如一个人使用率凯利公式去交易13年之后的PTA，之前趋势异常流畅的PTA，忽然变的不再流畅，胜率和盈亏比全都发生了超级大的变化，那么这种情况，需要你用额外风控手段去克服。
而且，还有一点，大多数的期货账户都是有自己的亏损底线的，比如基金产品有清盘线一说，这就相当于对回撤有严格有要求，而凯利公式是做不到回撤控制这一点的，也需要注意。
以上，就是我对凯利公司的简单理解。
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凯利值最准确的用法
凯利公式在使用时不能代替选股，在进行股票选择时还需要按照巴菲特和费雪的方法。而且凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。凯利公式适合作为资产配置的考虑，对于资金管理比较有利，可以充分考虑机会成本。
凯利公式：f*=（p*rW-q*rL）/（rLrW），f*为现有资金应进行下次投注的比例；p为获胜率；q为落败率；rW是获胜后的净赢率，rL是净损失率。只适用于牌桌赌局的公式为f*=（bp-q）/b，这里b为投注可得的赔率（此处的赔率是净赔率）。第二个公式不过是第一个公式里rL=100%的情形。
凯利公式由约翰·拉里·凯利於1956年在《贝尔系统技术期刊》中发表，可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。凯利公式（也称凯利方程式）是一个用以使特定赌局中，拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式。
凯利公式可以用到麻将上吗
凯利公式是可以用到麻将上面去的。因为凯利公式本来就是一个关于赌博的数学公式，如果你觉得麻将赌局的期望净收益为正的话，就可以使用凯利公式来指导你获利。使用凯利公式，你可以有效的控制风险，在打麻将中赚到更多钱同时也显得更高大上。
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